Индекс Херфиндаля-Хиршмана (Herfindal-Hirshman index) опре­деляется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке:

HHI = SY 2 i , i=1,..п.

Индекс принимает значения от 0 (в идеальном случае совершенной конкуренции, когда на рынке бесконечно много продавцов, каждый из которых контролирует ничтожную долю рынка) до 1 (когда на рынке действует только одна фирма, производящая 100% выпуска). Если считать рыночные доли в процентах, индекс будет принимать значения от 0 до 10 000. Чем больше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке.

Начиная с 1982 г. индекс Херфиндаля-Хиршмана служит основ­ным ориентиром при осуществлении антимонопольной политики США. Его основное преимущество - способность чутко реагировать на перераспределение долей между фирмами, действующими на рынке. Табл. 3 показывает, как меняется значение индекса Херфиндаля- Хиршмана при увеличении доли крупнейшей фирмы на рынке. Если доли всех фирм одинаковы, то HHI = 1/п.

Рост доли крупнейшей фирмы на рынке, например с 40 до 70%, вызывает повышение значения индекса Херфиндаля-Хирш­мана гораздо более существенное, нежели с 1 до 30% (0.16-0.49 против 0.0001-0.09, на 33%-ных пункта против 8.99). Этот рост адекватно отражает усиление монопольной власти, когда крупная фирма захватывает всё большую долю рынка. Индекс Херфиндаля- Хиршмана предоставляет информа­цию о сравнительных возможно­стях фирм влиять на рынок в ус­ловиях разных рыночных структур. Рыночная власть доминирующей фирмы в конкурентном окружении, контролирующей 50% рынка, со­поставима с рыночной властью каждого из четырех продавцов-олигополистов. Точно так же в сред­нем каждый из дуополистов, кон­тролирующих рынок, будет обла­дать приблизительно теми же воз­можностями влиять на рыночную цену, что и доминирующая фирма, контролирующая 70% рынка.

Таблица 3. Зависимость индекса Херфннда-

ля-Хиршмана от рыночной доли домини-

руемой фирмы.

Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана прямо связано с показателем дисперсии долей фирм на

рынке, так что:

HHI =ns 2 + 1

где n - число фирм на рынке; s 2 - показатель дисперсии долей фирмы на рынке, равный s 2 = S i=1 (Y i -Y) 2 /n; причем Y - средняя доля фирмы на рынке, равная 1/n

Приведенная формула позволяет нам разграничить влияние на индекс Херфиндаля-Хиршмана числа фирм на рынке и распределе­ния рынка между ними. Если все фирмы на рынке контролируют одинаковую долю, показатель дисперсии равен нулю и значение индекса Херфиндаля-Хиршмана обратно пропорционально числу фирм на рынке. При неизменном числе фирм на рынке чем больше различаются их доли, тем выше значение индекса.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана благодаря чувствительности к изменению рыночной доли фирмы приобретает способность кос­венно свидетельствовать о величине экономической прибыли, по­лученной в результате осуществления монопольной власти. Ниже мы покажем связь значения индекса с показателем монопольной власти Лернера.

В США с 1982 г. официальная статистика полностью отказалась от индекса концентрации. При проведении антимонопольной политики стали использовать индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI).

Его можно также рассматривать как индекс концентрации, однако он характеризует не долю рынка, контролируемую несколькими крупнейшими компаниями, а распределение «рыночной власти» между всеми субъектами данного рынка.

Показатель рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей (в процентах) всех субъектов рынка в общем его объеме:

где k i – доля i-й фирмы в отрасли в %;

n – количество фирм в отрасли, часто берут п = 50.

Максимальное значение соответствует ситуации, когда рынок полностью монополизирован одной фирмой.

В этом случае очевидно:

HHI = 100 % 2 =10 000.

Если число фирм больше единицы, то HHI может принимать различные значения в зависимости от распределения рыночных долей.

Данный индекс используется в США в качестве ориентира для определения возможности слияния фирм. Если HHI < 1000, рынок считается неконцентрированным, и слияния беспрепятственно допускаются. Если 1000 < HHI < 1800 – рынок умеренно концентрированный, однако уровень выше 1400 может потребовать дополнительной проверки в целях разрешения слияния фирмам. Если же HHI > 1800 – рынок высококонцентрированный. В этом случае слияние фирм разрешается лишь при увеличении индекса Херфиндаля-Хиршмана менее чем на 50 пунктов (в результате слияния); если индекс увеличивается от 50 до 100 пунктов, назначается дополнительная проверка; если более 100 – слияние запрещается.

Анализ состояния конкурентной среды на рынках товаров и услуг в Российской Федерации свидетельствует о том, что, несмотря на относительно невысокие показатели концентрации производства по отраслям, на уровне подотраслей, особенно монопродуктовых, наблюдается все еще опасный уровень концентрации. Это позволяет определить «зоны риска» – подотрасли, товарные группы, где в первую очередь необходим контроль со стороны антимонопольных органов, в том числе при решении вопросов о создании, слиянии, присоединении, преобразовании и ликвидации хозяйствующих субъектов.

В отечественной практике оценка состояния концентрации на товарных рынках определяется по значениям индексов концентрации для трех крупнейших фирм и Херфиндаля-Хиршмана.

При СR 3 <45%, ННI<1000 концентрация считается нормальной, при 45%<СR 3 <70%, 1000 < HHI < 2000 – средняя степень концентрации, высокая степень концентрации достигается при СR 3 >70%, НН1>2000.

В подавляющем большинстве отечественных промышленных отраслей более 1/3 подотраслей относится к высококонцентрированным, именно они требуют пристального внимания антимонопольных органов. Так, химическая и нефтехимическая промышленность в целом остаются в классификационной группе высококонцентрированных рынков, при этом, 10 подотраслей образуют высококонцентрированные рынки, 11 – умеренно концентрированные и 8– неконцентрированные. Однако производство автомобилей и сельскохозяйственное машиностроение переместились из группы высококонцентрированных рынков в группу умеренно концентрированных. В группу неконцентрированных рынков переместились производство тракторов и подшипниковая промышленность.

В табл. 16.4 приведены некоторые данные о концентрации производства в Российской Федерации в 1993 г. в отраслевом и продуктовом разрезе * .

*Развитие конкуренции на рынках Российской Федерации (доклад ГКАП РФ)// Вопросы экономики. 1995. № 11. С. 39-47.

Таблица 16.4

	CR3	HHI
А. Отраслевой разрез
Химическая и нефтехим. промышленность
Высококонцентрированный рынок
Горнохимическая промышленность	93,8	4931,2
Содовая промышленность	100,0	4368,8
Химико-фотографическая промышленность	87,8	5636,1
Производство калийных удобрений	100,0	3682,1
Умеренно концентрированный рынок
Производство синтетических красителей	59,0	1569,8
Производство синтетического каучука	65,6	2151,1
Производство шин	52,7	1357,8
Производство изделий из пластмасс	57,2	2459,2
Неконцентрированный рынок
Азотная промышленность	40,4	937,5
Лакокрасочная промышленность	32,1	631,5
Химико-фармацевтическая промышленность	27,0	462,0

Продолжение табл. 16.4

По результатам анализа количественных и качественных показателей, характеризующих структуру товарного рынка, устанавливается его принадлежность к высоко-, средне- и низкоконцентрированному рынку, оценивается наличие и степень развитости конкуренции. При заключении о целесообразности вмешательства антимонопольных органов в процесс формирования конкурентной среды на данном товарном рынке определяются направления, формы и методы этого вмешательства.

Другой важнейшей характеристикой концентрации производства являются коэффициенты концентрации в продуктовом разрезе. Подобные показатели, в отличие от отраслевых, не содержат погрешностей, связанных с учетом непрофильной продукции в общих отраслевых объемах производства.

Товарная номенклатура, по которой Госкомстатом России проводятся расчеты коэффициентов концентрации, в целом соответствует номенклатуре основного промышленного производства и может быть базой для индикативной характеристики степени монополизации российской промышленности.

Позитивные тенденции (некоторое снижение уровня концентрации) связаны:

· по продукции металлургической промышленности – с активизацией промышленного производства в данном секторе экономики;

· по продукции транспортного машиностроения (вагоны) и автоматическим телефонным станциям – с расширением числа отечественных производителей данной продукции, возникновению конкуренции;

· по бытовым швейным машинам, бытовым морозильникам – за счет расширения производителей по конверсионным программам.

Негативные тенденции повышения уровня концентрации наблюдаются:

· по продукции химического комплекса – в связи с отсутствием программы. демонополизации;

· по продукции сельхозмашиностроения – с крайне низкой платежеспособностью потребителей данной продукции, сокращением объемов производства и концентрацией его на отдельных специализированных предприятиях.

Принято считать, что российская экономика характеризуется высокой степенью концентрации производства и монополизированности рынка в национальных масштабах. Однако реальная ситуация не столь однородна. Монополий национального масштаба относительно немного. Более характерны для экономики страны другие модели:

Локальный монополизм (монопсонизм) в масштабах региональных товарных рынков, характерным примером являются предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию;

Олигополия – наличие в производстве и на товарном рынке нескольких крупных предприятий, занимающих доминирующее положение (производство легковых автомобилей);

Наличие одного доминирующего предприятия и небольших предприятий-аудсайдеров (концерн «Газпром»).

Индекс Херфиндаля-Хиршмана как показатель уровня концентрации связан споказателем монопольной власти Лернера, и данное свойство широко используется в экономических исследованиях. В курсе микроэкономики индекс, характеризующий монопольную власть, определяется как величина, на которую цена превышает предельные затраты:

где e D – эластичность спроса по цене на продукцию данной фирмы.

Значение индекса Лернера можно прямо связать с индексом Херфиндаля-Хиршмана для олигополистического рынка, предположив, что он описывается моделью Курно (см. курс «Микроэкономика»).

В этом случае для отдельной фирмы индекс Лернера будет вычисляться по формуле: *

L i = - k i / e D ,

где k i – рыночная доля фирмы;

e D – показатель эластичности рыночного спроса.

*Показатели монопольной власти //Экономическая школа. 1998. Вып. 4. С. 313.

Тогда средний для отрасли индекс (когда весами служат доли фирм на рынке):

L = - HHI / е D .

Существует также зависимость индекса Лернера от уровня концентрации с учетом согласованности ценовой политики фирм:

для фирмы – L i = - b / e D - (1- b) k i / е D ;

для отрасли – L = - b / e D -(l - b) HHI / е D ,

где b – показатель согласованности ценовой политики фирм (степень сговора), принимающий значения от 0, что соответствует взаимодействию фирм по Курно, до 1, что соответствует заключению картельного соглашения.

Чем выше показатель согласованности ценовой политики, тем меньше зависимость индекса Лернера для фирмы от доли ее на рынке, а для отрасли – от уровня концентрации продавцов.

Для оценки монопольной власти также используют показатель, определяющий степень концентрации рынка на основе индекса Херфиндаля - Хиршмана (I HН ) . При его расчете используют данные об удельном весе продукции предприятия в отрасли. Предполагается, что чем больше удельный вес продукции предприятия в отрасли, тем больше потенциальные возможности для возникновения монополии. При расчете индекса все предприятия ранжируются по удельному весу от наибольшего до наименьшего:

I HH - индекс Херфиндаля - Хиршмана;

S 1 - удельный вес самого крупного предприятия;

S 2 - удельный вес следующего по величине предприятия;

S n - удельный вес наименьшего предприятия.

Если в отрасли функционирует лишь одно предприятие, то S 1 = 100 %, а I HH = 10 000. Если в отрасли 100 одинаковых предприятий, то S = 1 %, а I HH = 100.

Высоко монополизированной считается отрасль, в которой индекс Херфиндаля - Хиршмана превышает 1800.

16. Неравенство в распределении доходов, кривая Лоренца, коэффициент Джинни. (Россия, Германия, Америка, Япония, Китай, Куба, Корея в табл. Виде по годам)

Для измерения фактического распределения доходов используют «кривую Лоренца» и «коэффициент Джини», показывающие, какая доля совокупного дохода приходится на определенную группу населения, что позволяет судить об уровне экономического неравенства в данной стране.

Макс Лоренц - американский экономист-статистик (1876 - 1959). Модель называют «Лук Лоренца», поскольку два графика (биссектриса угла и кривая) вместе похожи на лук с тетивой.

Кривая Лоренца

Для построения «Кривой Лоренца» на обе оси координат наносят процентную масштабную шкалу (от 0 до 100 %). По горизонтали отложены процентные группы населения, а по вертикали - проценты дохода, получаемые ими.

Если бы все группы населения получали одинаковые доходы, то это показала бы линия ОЕ (биссектриса угла) - диагональ, называемая «линией равномерного распределения». Неравномерное распределение показано «линией Лоренца», отклонение которой от диагонали и характеризует степень неравномерности (см. рис.10.). Таким образом, чем туже натянута тетива Лука Лоренца, тем больше неравенство.

Для расчета конкретного уровня неравенства» поступают так: площадь, образованную тетивой и луком, относят к площади треугольника 0EF. Это отношение и будет коэффициент Джини (статистический показатель степени расслоения).

17. Национальное богатство. Индекс развития человеческого потенциала.

Национальное богатство - макроэкономический показатель, представляющий в денежном выражении совокупность активов, созданных и накопленных обществом.

Национальное богатство - это совокупная стоимость всех экономических активов (нефинансовых и финансовых) в рыночных ценах, находящихся на ту или иную дату в собственности резидентов данной страны, за вычетом их финансовых обязательств как резидентам, так и не резидентам.

Национальное богатство включает:

природные богатства

материальные ценности

духовные ценности

Национальное богатство России

Основной вклад в национальное богатство России вносят:

природный капитал

российский человеческий капитал

физический капитал.

По оценкам экспертов Всемирного банка доля человеческого капитала в национальном богатстве России в конце ХХ века составляла 50 процентов, доля природного капитала - 40 процентов, доля физического капитала - 10 процентов.

Самым простым показателем концентрации служит число фирм на рынке N, число покупателей или число продавцов. Чем больше продавцов действует на рынке, тем более сильной (при прочих равных условиях) будет конкуренция между ними, и тем ниже уровень концентрации на рынке.

Однако этот показатель может ввести наблюдателя в заблуждение. На одном рынке число фирм невелико, к примеру 10 компаний, но все они обладают одинаковой долей рынка и активно конкурируют между собой. На другом рынке число фирм значительно больше, скажем, 20 компаний, однако 3 из них являются крупными фирмами, доминирующими в отрасли, на решения которых ориентируются прочие участники рынка. Поэтому само по себе число агентов рынка не может дать надежный критерий для выявления экономической концентрации.

Вопрос для размышления

В каких случаях число фирм на рынке можно применять в качестве надежного показателя концентрации (конкуренции)?

Индекс концентрации

Индекс концентрации определяется как сумма рыночных долей к крупнейших продавцов рынка:

где – индекс концентрации; N –общее число фирм в отрасли;

– доля производства (продаж) i -й фирмы в общем объеме выпуска (сбыта) отрасли.

Рыночная доля продавца также может вычисляться на основе отношения численности занятых, величины активов или величины добавленной стоимости данной фирмы к совокупным значениям для рынка в целом.

Индекс концентрации измеряется в долях или в процентах. Чем выше значения данного показателя, тем значительнее рыночная власть крупнейших фирм, тем сильнее степень концентрации на рынке, и тем слабее конкуренция. Как правило, целе-

сообразно исследовать значения индекса для 3 или 4 крупных фирм рынка.

Выделяют следующие критерии сопоставления рыночных структур:

■ рынок считается неконцентрированным при значениях индекса для 3 фирм ниже 45%, ;

■ умеренно концентрированным при ;

■ высококонцентрированным при

Показатель индекса концентрации имеет ограничения в применении, поскольку не позволяет дифференцировать роль в производстве различных товаропроизводителей. Например, отрасль, где один производитель имеет долю в производстве 77%, а остальные 23 фирмы – по 1%, будет иметь такой же индекс концентрации , как и отрасль, в которой четыре производителя имеют долю в производстве по 20%, а остальные 20 компаний – по 1%. Кроме того, нет четкого критерия, как выбирать к. Должно ли число крупных фирм быть равным 3, 4 или 10? Очень часто выбор к является произвольным и не отражает экономических особенностей анализируемых рынков.

Измерение уровня концентрации при помощи индекса Херфиндаля-Хиршмана позволяет преодолеть эти недостатки.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке:

где HHI – индекс Херфиндаля–Хиршмана;– доля производства (продаж) i -й фирмы в общем объеме выпуска (сбыта) отрасли; N – общее число фирм в отрасли.

Значения y i могут быть выражены в долях либо в процентах. Максимальная величина HHI достигается при монополии: одна фирма отвечает за 100% объема продаж на рынке: или в долях . За минимальную величину индекса принимается ситуация конкуренции: например, 100 одинаковых фирм характеризуются 1% рынка:или в долях:

Отсюда получаем границы индекса Херфиндаля-Хиршмана:

Чем меньшие значения принимает индекс Херфиндаля–Хиршмана, тем сильнее конкуренция на рынке, меньше концентрация и слабее рыночная власть фирм.

Если все фирмы на рынке характеризуются одинаковым размером (одинаковой долей в), то индекс рассчитывается так:

Определение уровня концентрации по двум показателям приведено в табл. 7.1.

Таблица 7.1. Оценка уровня концентрации по двум показателям

Сравним уровни концентрации производства в промышленности России и Германии. Как видно из табл. 7.2, большинство отраслей российской промышленности характеризовались высокой и средней концентрацией, в то время как для промышленности Германии отмечается низкий уровень концентрации. Исключение составляют некоторые отрасли пищевой промышленности. Нельзя не сделать вывода о неадекватности структуры промышленного производства в России и Германии. Основная причина этого – формирование послевоенной германской промышленности в условиях открытого рынка. Однако можно наблюдать, что в целом соотношение уровней концентрации между отраслями сохраняется для обеих стран: более низкая концентрация в пищевых отраслях и более высокая в химическом и машиностроительном производстве.

Таблица 7.2. Сравнительная характеристика концентрации в России и Германии

Отрасль	Германия, HHI	Россия, HHI
Добыча торфа
Лесная индустрия
Первичная обработка алюминия
Химико-фармацевтическая
Производство неорганических удобрений
Производство стальных труб
Производство автомобилей
Производство приборов связи
Производство игрушек
Молочная промышленность
Сахарная промышленность
Переработка мяса

Многие экономисты предпочитают использовать индекс Херфиндаля–Хиршмана, поскольку он учитывает обе главные характеристики концентрации (и конкуренции): средний размер фирмы и неравномерность размера компаний.

Рассмотрим два примера.

Пример

Пример 1: влияние неравномерности размера компаний.

Пусть на двух рынках, товаров А и В, действует одинаковое число фирм, 8 компаний. На рынке товара А три крупные фирмы с рыночными долями в 25% каждая и пять более мелких фирмы с долей по 5%. На рынке товара В все фирмы одинакового размера (12,5%). Индекс концентрации HHI будет равен: НШ А = 2000 и НН1 B = 1250. Более низкое значение индекса для рынка товара В отражает более высокий уровень конкуренции, связанный с тем, что все фирмы являются компаниями одинакового размера.

Пример 2: влияние разного числа фирм.

Пусть теперь все фирмы на рынках обладают одной и той же рыночной долей, но на рынке товара С действуют 10 компаний, в то время как на рынке товара D – только 5 фирм. Найдем значение индекса: ННI С = 1000 и HHI D = 2000. Более высокое значение индекса для второго рынка свидетельствует о более концентрированном рынке и более слабой степени конкуренции на рынке, что подтверждает наше интуитивное представление о рынке, где число продавцов невелико.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана представляет собой один из основных индикаторов, с помощью которого можно различить рынки чистой монополии, олигополии, монополисткой и совершенной конкуренций. Он показывает, какое количество компаний представлены в конкретном рыночном сегменте, какова доля выпускаемой ими продукции.

Формула для определения индекса

Формула индекса Херфиндаля-Хиршмана имеет следующий вид: HHI=S 1 2 +S 2 2 +…+S n 2 ,

где S 1 2 и S 2 2 — это возведённая в квадрат процентная доля товаров и услуг компании в определённой отрасли. Эта часть определяется как отношение продаж производителя на рынке ко всему объёму товаров или услуг в этой отрасли. Полученная величина должна находиться в диапазоне между 1 и 10000. Показатель в 10000 означает полную монополизацию сектора экономики одной компанией.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана показывает уровень концентрации в отрасли. Необходимо отметить, что этот параметр тесно связан с коэффициентом монополизма власти Лернера. Кроме того, следует подчеркнуть, что HHI представляет собой эффективный индикатор изменения рыночной доли той или иной компании. Также он способен косвенно указывать на размер экономической прибыли, получаемой благодаря использованию монопольной власти.

Приведённая формула даёт возможность размежевать влияние на HHI количества компаний в отрасли и разделение рынка между ними. При условии, что все производители контролируют одинаковые части отрасли, показатель разброса будет равен нулю. Тогда значение HHI имеет обратно пропорциональную связь с числом представленных на рынке компаний. В то же время при фиксированном количестве производителей HHI увеличивается при росте разницы между частями фирм в отрасли.

Использование индекса

Как уже было сказано, индекс Херфиндаля-Хиршмана указывает на уровень сектора экономики. Он широко используется министерством юстиции США для анализа готовящихся сделок по слиянию. Кроме того, с 1982 года HHI является базовым параметром, который используется в Америке для реализации государством антимонопольной политики. Фундаментальным достоинством индекса является способность наглядно демонстрировать перераспределение частей отрасли между разными компаниями.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана как способ борьбы с монополиями

При анализе индекса оценивается уровень концентрации в отрасли. На практике это означает, что, чем ближе рынок к монополии, тем ниже уровень конкуренции и выше концентрация. Приведём пример. Если отрасль целиком занимает одна компания, то HHI будет равен 10000, так как эта фирма имеет стопроцентную долю на рынке. В данном случае, очевидно, речь идёт о монополии.

С другой стороны, если в конкретной отрасли представлена тысяча компаний, рыночная доля каждой из которых стремится к нулю, то индекс также будет равняться близкому к нулю значению. Это, в свою очередь, указывает на существование в отрасли практически совершенной конкуренции. В соответствии с методикой, применяемой в Министерстве юстиции США, отрасль с индексом Херфиндаля-Хиршмана меньше 1000 считается конкурентной. Если значение HHI находится в диапазоне между 1000 и 1800, то рынок в меру сосредоточенный. Показатель, превышающий 1800, свидетельствует о высокой концентрации в секторе экономики.

HHI и коэффициент Лернера

HHI и коэффициент Лернера взаимосвязаны, так как последний представляет собой отношение индекса Херфиндаля-Хиршмана и значения эластичности спроса. Однако у этой формулы есть один недостаток. Для того чтобы точно вычислить HHI, необходимо знать части на рынке всех производителей конкретного товара или услуги. А это, в свою очередь, не всегда представляется возможным из-за их большого количества.